Algorithmischer Handel: Gewinnende Strategien und ihre Begründung Algorithmischer Handel: Gewinnende Strategien und ihre Begründung In seinem gut empfangenen ersten Buch Quantitative Trading, adressierte Dr. Ernest Chan die wesentlichen Techniken, die ein algorithmischer Händler braucht, um an diesem anspruchsvollen Unterfangen erfolgreich zu sein. Während einige nützliche Beispiel-Strategien wurden überall präsentiert, waren sie nicht der Schwerpunkt des Buches. In diesem Sinne hat Dr. Chan einen praktischen Leitfaden für algorithmische Handelsstrategien geschaffen, die sowohl von Einzelhändlern als auch von institutionellen Händlern leicht umgesetzt werden können. Mehr als eine akademische Abhandlung über Finanztheorie ist Algorithmic Trading eine zugängliche Ressource, die einige der nützlichsten Finanz-Forschung in den letzten Jahrzehnten mit wertvollen Einsichten Dr. Chan hat aus der tatsächlichen Ausnutzung einiger dieser Theorien im Live-Handel gewonnen. Engagieren und informativ, Algorithmic Trading geschickt deckt eine breite Palette von Strategien. Sie ist breit in die Mittelrückkehr - und Momentumlager unterteilt und enthält Standardtechniken für den Handel jeder Kategorie von Strategien und ebenso wichtig für die grundlegenden Gründe, warum eine Strategie funktionieren sollte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einfachen und linearen Strategien als Antidot zu den übermodellierenden und datenschnüffelnden Verzerrungen, die oft komplexe Strategien plagen. Auf dem Weg, bietet es eine umfassende Berichterstattung über: Die Wahl der richtigen automatisierten Ausführungsplattform sowie eine Backtesting - Plattform, die Sie zu reduzieren oder zu eliminieren gemeinsame Fallstricke im Zusammenhang mit algorithmischen Handelsstrategien Mehrere statistische Techniken für die Erkennung von Zeitreihen Mittelwert Reversion oder Stationarität, und Zum Nachweis der Kointegration eines Instrumentenportfolios Probleme mit Risiko - und Geldmanagement basierend auf der Kelly-Formel, aber gemildert mit den Autoren praktische Erfahrung im Risikomanagement mit schwarzen Schwänen, Constant Proportion Portfolio Insurance und Stopverlusten Mathematik und Software sind die beiden Sprachen Algorithmischen Handel. Dieses Buch bleibt dieser Sichtweise treu, indem es ein Niveau der Mathematik verwendet, das eine präzisere Diskussion der Konzepte der Finanzmärkte ermöglicht. Und es enthält illustrative Beispiele, die rund um MATLABcopy-Codes, die zum Download zur Verfügung stehen gebaut sind. Während Algorithmic Trading enthält eine Fülle von Strategien, die sowohl für unabhängige und institutionelle Händler attraktiv sein wird, ist es nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung sie. Es bietet eine realistische Bewertung der gemeinsamen algorithmischen Handelstechniken und kann dazu beitragen, ernsthafte Händler weiter verfeinern ihre Fähigkeiten in diesem Bereich. Algorithmic Trading: Gewinnende Strategien und ihre Begründung Über dieses Buch Lob für algorithmischen Handel quotAlgorithmic Trading ist ein aufschlussreiches Buch über quantitative Handel von einem Erfahrener Praktiker. Was dieses Buch von vielen anderen im Raum abhebt, ist die Betonung auf reale Beispiele im Gegensatz zu nur Theorie. Konzepte werden nicht nur beschrieben, sie werden mit wirklichen Handelsstrategien zum Leben erweckt, die dem Leser Einblick geben, wie und warum jede Strategie entwickelt wurde, wie sie umgesetzt wurde und wie sie kodiert wurde. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die ihre eigenen systematischen Trading-Strategien und diejenigen, die bei der Auswahl von Managern zu schaffen, wo die Kenntnisse in diesem Buch wird dazu führen, dass eine informierte und nuancierte Gespräch mit Managern. quot x97DAREN SMITH, CFA, CAIA, Mit einer ausgeprägten Auswahl an Mittelwert-Reversion - und Impulsstrategien erklärt Ernie die Grundlagen hintereinander, zeigt, wie man sie testet, wie sie verbessert werden kann, und diskutiert Implementierungsprobleme . Sein Buch ist eine sorgfältige, detaillierte Darstellung der wissenschaftlichen Methode für die Strategieentwicklung angewendet. Für schwere Einzelhändler kenne ich kein anderes Buch, das diese Reihe von Beispielen und Detaillierungsgrad bietet. Seine Diskussionen darüber, wie Regimewechsel Strategien beeinflussen, und des Risikomanagements, sind unschätzbare Boni. quot x97Roger Hunter, Mathematiker und Algorithmic Trader Inhaltsverzeichnis Copyright 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley Wiley Wiley Job NetworkWiley Trading Algorithmic Trading: Gewinnende Strategien und ihre Begründung Anfrage Genehmigung zur Wiederverwendung von Inhalten aus diesem Titel Bitte um Erlaubnis bitten, Ihre Anfrage an permissionswiley mit spezifischen Details Ihrer Anforderungen. Dazu gehören der (die) Wiley-Titel und der spezifische Teil des Inhalts, den Sie wiederverwenden möchten (z. B. Abbildung, Tabelle, Textauszug, Kapitel, Seitenzahlen usw.) Es, die circulationprint runnumber von Menschen, die Zugang zu den Inhalten haben und ob dies für kommerzielle oder akademische Zwecke. 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